Econometría
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Aplicación modular diseñada para MPL, Logit y Probit
Asignatura: MicroEconometría
Aplicación de Análisis de Modelos de Elección Discreta
📝 Descripción General
Esta aplicación es una plataforma pedagógica avanzada diseñada para la enseñanza y el análisis de modelos econométricos de respuesta binaria.
Permite comparar de forma interactiva tres enfoques distintos sobre un mismo fenómeno (en este caso, la participación laboral): el Modelo Lineal de Probabilidad (MLP), el modelo Logit y el modelo Probit.
🚀 Funcionalidades Principales
Simulación de Individuos:
Panel de control lateral para ajustar características específicas (educación, edad, sexo, experiencia, etc.) y observar cómo cambia la probabilidad predicha en tiempo real.
Análisis de Efectos Marginales (Crucial):
MEM (Marginal Effect at the Mean): Calcula el impacto de una variable para un "individuo promedio".
AME (Average Marginal Effect): Calcula el promedio de los efectos individuales para representar el impacto poblacional.
PEE (Point Estimated Effect): Cálculo paso a paso del efecto marginal en un punto específico definido por el usuario.
Contrastes de Hipótesis:
Significancia Individual: Pruebas z y t con visualización gráfica de la región de rechazo y p-valores.
Significancia Global: Evaluación del modelo completo mediante el estadístico F (MLP) o la Razón de Verosimilitud (LR) para Logit/Probit.
Diagnóstico y Bondad de Ajuste:
Matriz de Confusión: Evaluación de la capacidad de clasificación (Éxitos vs. Errores Tipo I y II).
Curva ROC y AUC: Medición de la capacidad discriminatoria del modelo.Métricas Avanzadas: Log-Verosimilitud, AIC y Pseudo-R^2 de McFadden. -
Aplicación modular diseñada como una “mini-GRETL didáctica”, completamente adaptada a los 10 temas del curso de Econometría.
Permite cargar datasets reales del temario, aplicar todos los métodos vistos en clase y visualizar los resultados con explicaciones paso a paso. -
Regresator no es una calculadora econométrica, es un laboratorio de intuición.
El objetivo principal no es obtener el resultado numérico correcto, sino que el alumno comprenda visual e interactivamente qué significan los conceptos.
Cada concepto econométrico se presenta como un desafío o un mini-juego.
Elementos de Gamificación Transversales:
Puntos de Intuición (PI): En lugar de puntos de experiencia, los usuarios ganan PI al completar desafíos, demostrando que han entendido un concepto.
Logros y Medallas: Se otorgan medallas por hitos específicos como "Maestro de la Línea Recta", "Detective de Sesgos" o "R² de Platino".
Escenarios Basados en Problemas: Cada módulo se enmarca en un problema del mundo real (ej: "Eres un analista inmobiliario y necesitas predecir el precio de las casas").
Feedback Instantáneo y Visual: Cada acción del usuario tiene una consecuencia visual inmediata en los gráficos y resultados. -
App Tema 04 - Contrastes de Hipótesis en el MRLM
Esta aplicación facilita la estimación de un modelo de regresión lineal múltiple (MRLM) y la realización de contrastes de hipótesis sobre sus coeficientes.
Permite a los usuarios cargar datos desde un archivo Excel para analizar relaciones entre variables.
Requisitos del Archivo Excel:
- Los datos deben estar organizados en columnas.
- La primera fila del rango de datos indicado debe contener los encabezados de las variables. -
Esta aplicación permite calcular los intervalos de confianza de los coeficientes estimados en un modelo de regresión lineal múltiple (MRLM) a partir de un fichero Excel con datos.
El usuario puede:
- Subir su propio fichero Excel
- Seleccionar la variable dependiente (Y) y las explicativas (X)
- Definir el nivel de significación (α)
La app estima el modelo, calcula los intervalos de confianza y los representa gráficamente, facilitando la interpretación estadística. -
App Tema 07 - Predicción en el MRLM
Esta aplicación permite estimar un modelo de regresión lineal múltiple (MRLM) y generar predicciones individuales con sus intervalos de confianza, a partir de un fichero Excel proporcionado por el usuario.
Requisitos del Excel:
- Hoja en formato ancho (variables en columnas, observaciones en filas).
- Nombres de las variables en la primera fila.
Gracias a Juanma Martín por el dataset proporcionado. -
App Tema 08 - Variables cualitativas (Provincias)
Esta aplicación permite estimar un modelo de regresión lineal con variables cualitativas representadas por dummies provinciales, dejando una provincia como referencia.
Variables principales:
- lnVentapc: logaritmo de ventas per cápita (variable dependiente)
- lnPIBrpc: logaritmo del PIB per cápita real
- lnPreciomr: logaritmo del precio medio real
- 47 dummies provinciales: toman valor 1 si la observación corresponde a la provincia, 0 en caso contrario
Gracias a Juanma Martín por el dataset proporcionado. -
App Tema 08 - Variables cualitativas (Provincias)
Esta aplicación permite estimar un modelo de regresión lineal con variables cualitativas representadas por dummies provinciales, dejando una provincia como referencia.
Variables principales:
- lnVentapc: logaritmo de ventas per cápita (variable dependiente)
- lnPIBrpc: logaritmo del PIB per cápita real
- lnPreciomr: logaritmo del precio medio real
- 47 dummies provinciales: toman valor 1 si la observación corresponde a la provincia, 0 en caso contrario
Gracias a Juanma Martín por el dataset proporcionado. -
App Tema 09 - HETEROCEDASTICIDAD
Esta aplicación permite analizar un modelo de regresión lineal múltiple e identificar si existe heterocedasticidad en los residuos mediante el contraste de Breusch-Pagan.
Instrucciones:
1. Sube un archivo Excel con tus datos.
2. Selecciona la variable dependiente (Y) y las variables independientes (X).
3. Pulsa "Estimar modelo" para ver el resumen de regresión.
4. Pulsa "Contraste Breusch-Pagan" para ejecutar el test.
5. Observa el estadístico, valor crítico, p-valor graficado y la conclusión sobre la hipótesis de homocedasticidad.
En la carpeta 'plantillas' se incluyen dos hojas:
- 'Homocedasticidad': Datos simulados con varianza constante de errores.
- 'Heterocedasticidad': Datos simulados con varianza creciente en función de x1. -
App Tema 10 - AUTOCORRELACION
Esta aplicación didáctica permite a los alumnos explorar el fenómeno de la autocorrelación en modelos de regresión lineal aplicados a series temporales. Incluye datasets simulados con autocorrelación positiva, negativa y sin autocorrelación, así como la posibilidad de subir un archivo propio.
Funcionalidades:
- Selección de datasets simulados (positiva, negativa, nula).
- Carga de archivos Excel o CSV con datos de series temporales.
- Estimación del modelo lineal.
- Gráfico de residuos con línea base.
- Gráfico de autocorrelación con línea de regresión interpretativa.
- Cálculo del estadístico de Durbin-Watson (como en GRETL).
- Interpretación automática del resultado del contraste.
Gracias a Juanma Martín por el dataset proporcionado. -
NOMBRE: Radiant
DESCRIPCION: Entorno interactivo de análisis estadístico y econométrico.
Permite realizar estimaciones MCO, modelos logit/probit, análisis descriptivo, contrastes de hipótesis y análisis multivariante desde una interfaz gráfica sin necesidad de programar en R.
CATEGORIA: Econometría aplicada -
REGRESSION LAB (OLS / Logit / Probit con fixest)
Para: estimar MCO, LOGIT y PROBIT, ver robustez (HC), exportar tablas. -
PANEL LAB (plm)
Para: datos de panel FE/RE, test de Hausman, errores robustos. -
TIME SERIES LAB (tsibble + fable)
Para: ETS/ARIMA, pronósticos y gráficos rápidos.
Productos Derivados
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Aplicación para calcular la base de un contrato de futuros según la definición Base = F − S.
Incluye dos modos de funcionamiento:
1) Cálculo directo a partir de los precios introducidos por el usuario.
2) Cálculo mediante el modelo de costes de carry, permitiendo introducir:
- Precio spot S0
- Tipo de interés r
- Coste de almacenamiento u
- Plazo total del contrato T
- Tiempo transcurrido t
La app muestra:
- Base calculada en tiempo real.
- Interpretación económica (contango, backwardation o base nula).
- Evolución teórica de la base a lo largo del tiempo según el modelo carry.
- Fórmula utilizada y parámetros del cálculo. -
Aplicación didáctica para visualizar perfiles de rentabilidad de estrategias que se construyen únicamente con dos opciones vanillas (call/put).
Permite seleccionar la estrategia predefinida (Straddle, Strangle, Bull Call Spread, Bear Put Spread) o definir manualmente dos opciones.
Genera el gráfico del payoff a vencimiento y permite descargar un PDF con el análisis.
INPUTS:
- Estrategia predefinida (select)
- Tipo de opción 1 y 2 (call/put)
- Posición (comprada/vendida)
- Strike (K)
- Prima (€)
- Rango de precios del subyacente
SALIDA:
- Gráfico de payoff combinado
- Tabla explicativa
- Archivo PDF descargable con el resultado -
Aplicación didáctica para estudiar estrategias con exactamente tres opciones, tales como:
Butterfly Call/Put, Ratio Spreads, Ladders, Backspreads o Gull Spreads.
Permite seleccionar la estrategia o configurar manualmente las tres opciones.
Genera un gráfico claro y limpio con fondo blanco (optimizado para impresión) y un PDF con el análisis detallado.
INPUTS:
- Estrategia predefinida (select)
- Tipo de cada opción (call/put)
- Posición (comprada/vendida)
- Strike (K)
- Prima (€)
- Rango de precios del subyacente
SALIDA:
- Gráfico del payoff total
- Tabla de parámetros
- PDF descargable con payoff, tabla y gráfico -
Aplicación para visualizar y analizar estrategias avanzadas que requieren cuatro opciones:
Condor, Iron Condor, Iron Butterfly, Broken Wing, Skip Strike, Jade Lizard, etc.
Incluye configuración manual completa y estrategias predefinidas.
El gráfico se representa con fondo blanco para facilitar la impresión.
Se genera un PDF con todos los detalles (parámetros, tabla y gráfico).
INPUTS:
- Estrategia predefinida
- Tipo de las 4 opciones (call/put)
- Posición (comprada/vendida)
- Strikes (K1–K4)
- Primas (€)
- Intervalo de precios del subyacente
SALIDA:
- Gráfico del payoff combinado
- Tabla de los parámetros
- PDF descargable con todo el análisis -
Esta app permite visualizar y analizar opciones europeas (call o put) sobre valores del IBEX35 utilizando el modelo de Black-Scholes. Los datos se extraen automáticamente de Yahoo Finance (para precios y volatilidad) y de la FRED (para el tipo libre de riesgo).
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1. **Seleccionar activo IBEX35:**
* BBVA, Telefónica, Iberdrola, Inditex, Repsol, Santander, Caixabank
2. **Descarga automáticamente:**
* Precio spot y gráfico de histórico (último año)
* Volatilidad anualizada (log-retornos históricos)
* Tipo libre de riesgo desde la serie FRED: IRLTLT01ESM156N
3. **Input editable del usuario:**
* Strike
* Tipo de opción (Call / Put)
* Volatilidad y tipo de interés precargados pero editables
* Vencimiento (por defecto 1 año)
4. **Cálculo:**
* Prima de opción según modelo Black-Scholes
* Payoff y beneficio esperado según escenario de precios ST
5. **Gráficos y tabla:**
* Gráfico del histórico del subyacente
* Gráfico del perfil de beneficios a vencimiento
* Tabla con valores de ST, payoff y beneficio
6. **Exportación:**
* Excel con tabla de escenarios y gráfico embebido
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**Versión:** Mayo 2025 -
App didáctica para valorar una opción CALL europea utilizando:
1) El modelo de Black–Scholes para opciones europeas sin dividendos.
2) Un modelo binomial de Cox–Ross–Rubinstein (CRR) con N períodos.
Además, la app muestra cómo, al aumentar el número de subperíodos N en el modelo binomial, el precio converge hacia el valor teórico de Black–Scholes. -
Nombre de la app: 200_BlackScholes
Título: Valoración de una opción europea con el modelo de Black-Scholes
Descripción:
Esta aplicación permite valorar una opción europea (call o put) utilizando el modelo de Black-Scholes. El usuario introduce los parámetros clave del contrato: precio del subyacente, precio de ejercicio, tipo de interés, plazo y volatilidad. La app muestra un resumen de los datos y permite descargar un PDF con el desarrollo matemático completo del cálculo, incluyendo las fórmulas de d₁ y d₂, las funciones de distribución normal acumulada y la expresión final del precio de la opción. El PDF se genera con máxima precisión y formato académico.
Parámetros:
- S: Precio del subyacente
- K: Precio de ejercicio
- r: Tipo de interés anual (en %)
- T: Tiempo hasta vencimiento (en años)
- σ: Volatilidad del subyacente (en %)
- tipo: Tipo de opción ("call" o "put")
Salida:
- Resumen en pantalla de los parámetros introducidos.
- PDF descargable con todo el desarrollo de Black-Scholes.
Uso didáctico:
Esta app es adecuada para estudiantes de Finanzas, Derivados Financieros y Matemáticas Financieras. Permite entender paso a paso cómo se calcula el valor de una opción europea según el modelo clásico de Black-Scholes, con especial atención a la sustitución de valores y la interpretación de los componentes del modelo. -
Nombre de la app: 200_BlackScholes_Black76
Descripción:
Esta aplicación compara los modelos de valoración de opciones Black-Scholes y Black 76. Muestra sus fórmulas, supuestos, diferencias y casos de uso típicos. El usuario puede introducir los parámetros de una opción para calcular su valor con ambos modelos y generar un PDF con el desarrollo completo del cálculo y la formulación teórica.
Objetivos didácticos:
- Comprender cuándo aplicar cada modelo.
- Visualizar las fórmulas y su diferencia conceptual.
- Practicar el cálculo paso a paso con precisión profesional (como en Excel).
- Exportar un resumen completo y claro en PDF.
Elementos clave:
- Tabla comparativa de supuestos y aplicación.
- Renderizado de fórmulas matemáticas (MathJax).
- Inputs para valores de ejemplo.
- Cálculo automático y comparativo.
- Generación de PDF con teoría y ejemplo desarrollado. -
Econometrix es una herramienta diseñada para facilitar el estudio y la aplicación de conceptos econométricos. Su funcionalidad se centra en permitir a los usuarios realizar análisis estadísticos sobre datos económicos y financieros, con el objetivo de comprender relaciones, hacer predicciones y evaluar teorías.
Las principales acciones que los alumnos pueden llevar a cabo con esta aplicación incluyen:
1. Preparación y Gestión de Datos
2. Modelización Econométrica
3. Evaluación y Diagnóstico de Modelos
4. Interpretación y Comunicación de Resultados
En resumen, Econometrix proporciona un entorno para que los alumnos puedan aplicar de manera práctica los conocimientos teóricos de la econometría, desde la carga y exploración de datos hasta la estimación, diagnóstico e interpretación de modelos, apoyando así el desarrollo de sus habilidades analíticas y de investigación. -
nombre_app: 200_Formulacion_BS
titulo: Modelo Black-Scholes: Formulación Matemática
descripcion: >
Esta app muestra de forma clara y formateada las fórmulas fundamentales del modelo de valoración de opciones Black-Scholes.
Incluye las expresiones matemáticas para las opciones europeas tipo CALL y PUT, la definición de los parámetros clave (d₁, d₂),
y una explicación de cada uno de los elementos involucrados. Está pensada como material de apoyo teórico para estudiantes de derivados financieros.
fecha: 2025-06-08 -
Nombre de la app: EUR IRS
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Nombre de la app: Valoración de Bono Callable con Black 76 (Interpolación y Excel)
Asignatura: Productos Derivados
Descripción:
Esta aplicación permite valorar un bono callable a partir de una curva de tipos de interés, con opción de carga desde Excel o edición directa en la app. El bono se puede cancelar anticipadamente en uno o varios años seleccionados a partir del año 5.
Funciones clave:
- Curva de tipos y cupones introducible manualmente o mediante carga desde un Excel.
- Admite plazos no enteros en la curva de tipos (ej. 0.5, 3.25, 6.5...), con interpolación lineal automática.
- Valoración del bono sin opción (plain vanilla), de cada call (Black 76), y del bono callable como diferencia.
- Detalle completo para cada opción de call: forward, strike, T, sigma, r, d1, d2, N(d1), N(d2), valor.
Formato del Excel:
La hoja se debe llamar 'Curva' y tener tres columnas:
Plazo | Spot (%) | Cupón (%)
Ejemplo:
0.5 | 0.75 | 1.0
1.0 | 1.039 | 1.5
...
10.0 | 1.726 | 3.0
Objetivo didáctico:
El alumno comprenderá cómo el valor de la opción de cancelación depende del valor forward del bono y del modelo de valoración con derivados. Podrá estudiar también cómo la forma de la curva y la volatilidad afectan al bono callable.
Fecha: Mayo 2025 -
Nombre de la app: Valoración de Bono Callable con Black 76 (Interpolación y Excel) Tiempo Variable
Asignatura: Productos Derivados
Descripción:
Esta aplicación permite valorar un bono callable a partir de una curva de tipos de interés, con opción de carga desde Excel o edición directa en la app. El bono se puede cancelar anticipadamente en uno o varios años seleccionados a partir del año 1.
Funciones clave:
- Curva de tipos y cupones introducible manualmente o mediante carga desde un Excel.
- Admite plazos no enteros en la curva de tipos (ej. 0.5, 3.25, 6.5...), con interpolación lineal automática.
- Valoración del bono sin opción (plain vanilla), de cada call (Black 76), y del bono callable como diferencia.
- Detalle completo para cada opción de call: forward, strike, T, sigma, r, d1, d2, N(d1), N(d2), valor.
Formato del Excel:
La hoja se debe llamar 'Curva' y tener tres columnas:
Plazo | Spot (%) | Cupón (%)
Ejemplo:
0.5 | 0.75 | 1.0
1.0 | 1.039 | 1.5
...
10.0 | 1.726 | 3.0
Objetivo didáctico:
El alumno comprenderá cómo el valor de la opción de cancelación depende del valor forward del bono y del modelo de valoración con derivados. Podrá estudiar también cómo la forma de la curva y la volatilidad afectan al bono callable.
Fecha: Mayo 2025 -
Descripción:
Esta aplicación permite valorar un bono a partir de sus características básicas: fecha de valoración, fecha de vencimiento, cupón, frecuencia de pago, base de cálculo, TIR y valor nominal.
El resultado se muestra en pantalla con todos los flujos y cálculos, y puede descargarse como un informe PDF.
Parámetros de entrada:
Fecha de valoración.
Fecha de vencimiento del bono.
Cupón anual (%).
Frecuencia de pago (Anual, Semestral, Trimestral).
Base de cálculo de los días (ACT/360, ACT/365, 30/360, ACT/ACT).
TIR (%).
Valor nominal del bono.
Salidas:
Precio calculado del bono con desarrollo completo.
Posibilidad de descarga en PDF del informe con los parámetros y cálculos detallados.
El cálculo de los plazos se adapta automáticamente a la base de cálculo seleccionada.
Mercados Financieros
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Aplicación: Explorador de series FRED por país y tipo
Esta app permite seleccionar series económicas de la base de datos FRED
(St. Louis Federal Reserve) organizadas por país y tipo de serie (PIB, IPC, desempleo, tipos de interés, etc.).
Pasos de uso:
1. Selecciona el país.
2. Selecciona el tipo de serie disponible para ese país.
3. Selecciona el código concreto de la serie FRED.
4. Pulsa "Consultar" para obtener los datos.
5. Se mostrará el gráfico, fechas disponibles y tabla de datos.
6. Puedes descargar los datos en Excel.
Archivo de datos:
- El fichero `series_fred.xlsx` contiene las combinaciones de país, tipo, código FRED y una descripción.
- Puedes ampliar este fichero con más códigos siguiendo el mismo formato.
API key:
- Ya está integrada en el código como `ebf0db1161c2649d34d4875f05d6459e`.
- Puedes cambiarla si es necesario.
Requisitos:
- Conexión a Internet para acceder a la API de FRED.
- Paquetes: shiny, httr, jsonlite, readxl, ggplot2, openxlsx, DT, dplyr
Ubicación recomendada: `/srv/shiny-server/compartido/300_FRED_Series_By_Country/` -
Aplicación didáctica para visualizar perfiles de rentabilidad de estrategias que se construyen únicamente con dos opciones vanillas (call/put).
Permite seleccionar la estrategia predefinida (Straddle, Strangle, Bull Call Spread, Bear Put Spread) o definir manualmente dos opciones.
Genera el gráfico del payoff a vencimiento y permite descargar un PDF con el análisis.
INPUTS:
- Estrategia predefinida (select)
- Tipo de opción 1 y 2 (call/put)
- Posición (comprada/vendida)
- Strike (K)
- Prima (€)
- Rango de precios del subyacente
SALIDA:
- Gráfico de payoff combinado
- Tabla explicativa
- Archivo PDF descargable con el resultado -
Aplicación didáctica para estudiar estrategias con exactamente tres opciones, tales como:
Butterfly Call/Put, Ratio Spreads, Ladders, Backspreads o Gull Spreads.
Permite seleccionar la estrategia o configurar manualmente las tres opciones.
Genera un gráfico claro y limpio con fondo blanco (optimizado para impresión) y un PDF con el análisis detallado.
INPUTS:
- Estrategia predefinida (select)
- Tipo de cada opción (call/put)
- Posición (comprada/vendida)
- Strike (K)
- Prima (€)
- Rango de precios del subyacente
SALIDA:
- Gráfico del payoff total
- Tabla de parámetros
- PDF descargable con payoff, tabla y gráfico -
Aplicación para visualizar y analizar estrategias avanzadas que requieren cuatro opciones:
Condor, Iron Condor, Iron Butterfly, Broken Wing, Skip Strike, Jade Lizard, etc.
Incluye configuración manual completa y estrategias predefinidas.
El gráfico se representa con fondo blanco para facilitar la impresión.
Se genera un PDF con todos los detalles (parámetros, tabla y gráfico).
INPUTS:
- Estrategia predefinida
- Tipo de las 4 opciones (call/put)
- Posición (comprada/vendida)
- Strikes (K1–K4)
- Primas (€)
- Intervalo de precios del subyacente
SALIDA:
- Gráfico del payoff combinado
- Tabla de los parámetros
- PDF descargable con todo el análisis -
Aplicación: Explorador de series FRED por país y tipo
Esta app permite seleccionar series económicas de la base de datos FRED
(St. Louis Federal Reserve) organizadas por país y tipo de serie (PIB, IPC, desempleo, tipos de interés, etc.).
Pasos de uso:
1. Selecciona el país.
2. Selecciona el tipo de serie disponible para ese país.
3. Selecciona el código concreto de la serie FRED.
4. Pulsa "Consultar" para obtener los datos.
5. Se mostrará el gráfico, fechas disponibles y tabla de datos.
6. Puedes descargar los datos en Excel.
Archivo de datos:
- El fichero `series_fred.xlsx` contiene las combinaciones de país, tipo, código FRED y una descripción.
- Puedes ampliar este fichero con más códigos siguiendo el mismo formato.
API key:
- Ya está integrada en el código como `ebf0db1161c2649d34d4875f05d6459e`.
- Puedes cambiarla si es necesario.
Requisitos:
- Conexión a Internet para acceder a la API de FRED.
- Paquetes: shiny, httr, jsonlite, readxl, ggplot2, openxlsx, DT, dplyr
Ubicación recomendada: `/srv/shiny-server/compartido/300_FRED_Series_By_Country/` -
Aplicación: Explorador de series FRED por país y tipo
Esta app permite seleccionar series económicas de la base de datos FRED
(St. Louis Federal Reserve) organizadas por país y tipo de serie (PIB, IPC, desempleo, tipos de interés, etc.).
Pasos de uso:
1. Selecciona el país.
2. Selecciona el tipo de serie disponible para ese país.
3. Selecciona el código concreto de la serie FRED.
4. Pulsa "Consultar" para obtener los datos.
5. Se mostrará el gráfico, fechas disponibles y tabla de datos.
6. Puedes descargar los datos en Excel.
Archivo de datos:
- El fichero `series_fred.xlsx` contiene las combinaciones de país, tipo, código FRED y una descripción.
- Puedes ampliar este fichero con más códigos siguiendo el mismo formato.
API key:
- Ya está integrada en el código como `ebf0db1161c2649d34d4875f05d6459e`.
- Puedes cambiarla si es necesario.
Requisitos:
- Conexión a Internet para acceder a la API de FRED.
- Paquetes: shiny, httr, jsonlite, readxl, ggplot2, openxlsx, DT, dplyr
Ubicación recomendada: `/srv/shiny-server/compartido/300_FRED_Series_By_Country/` -
Esta aplicación permitirá a los usuarios:
Ajustar los parámetros del bono (Nominal, Vencimiento, Spread).
Modificar la curva de tipos de interés base moviendo puntos clave de la misma.
Aplicar "shocks" a la curva a través de un deslizador (slider) para simular cambios en el mercado (desplazamientos paralelos).
Ver instantáneamente los resultados de forma gráfica y numérica:
Un gráfico con la curva base y la curva "shockeada".
Un gráfico de los flujos de caja del bono.
Los valores clave: Precio, Duración y la comparación entre el cambio de precio real y el predicho por la duración. -
Market INTEREST REATES Explorer App
Explora series históricas reales de índices bursátiles y tipos de cambio
Descripción:
Esta aplicación permite analizar la evolución conjunta de un índice bursátil y un par de divisas a lo largo del tiempo. Extrae automáticamente datos reales desde Yahoo Finance, generando visualizaciones y ofreciendo la descarga en formato Excel.
Características:
- Selección de índice bursátil (como S&P 500, Eurostoxx 50, DAX, Nikkei 225, etc.)
- Selección del par de divisas (por ejemplo, EUR/USD, USD/JPY, etc.)
- Definición del intervalo temporal a analizar
- Gráfico de doble eje: índice (eje izquierdo) y tipo de cambio (eje derecho)
- Escalas ajustadas automáticamente
- Fondo oscuro para facilitar la visualización
- Exportación directa a Excel con las series históricas generadas
Convención sobre divisas:
En los mercados de divisas, los pares se cotizan en un único sentido. Por ejemplo, EUR/USD = 1.20 indica que 1 EUR equivale a 1.20 USD. La primera divisa del par (EUR) se denomina **divisa BASE** y la segunda (USD) es la **divisa COTIZADA**. La app utiliza esta convención tanto en los gráficos como en los ficheros exportados.
Nota:
Todos los datos se obtienen directamente de fuentes públicas en tiempo real (Yahoo Finance). Si se detectan valores faltantes en medio de la serie, se interpolan o completan automáticamente para asegurar la calidad del análisis. -
Market Explorer App
Explora series históricas reales de índices bursátiles y tipos de cambio
Descripción:
Esta aplicación permite analizar la evolución conjunta de un índice bursátil y un par de divisas a lo largo del tiempo. Extrae automáticamente datos reales desde Yahoo Finance, generando visualizaciones y ofreciendo la descarga en formato Excel.
Características:
- Selección de índice bursátil (como S&P 500, Eurostoxx 50, DAX, Nikkei 225, etc.)
- Selección del par de divisas (por ejemplo, EUR/USD, USD/JPY, etc.)
- Definición del intervalo temporal a analizar
- Gráfico de doble eje: índice (eje izquierdo) y tipo de cambio (eje derecho)
- Escalas ajustadas automáticamente
- Fondo oscuro para facilitar la visualización
- Exportación directa a Excel con las series históricas generadas
Convención sobre divisas:
En los mercados de divisas, los pares se cotizan en un único sentido. Por ejemplo, EUR/USD = 1.20 indica que 1 EUR equivale a 1.20 USD. La primera divisa del par (EUR) se denomina **divisa BASE** y la segunda (USD) es la **divisa COTIZADA**. La app utiliza esta convención tanto en los gráficos como en los ficheros exportados.
Nota:
Todos los datos se obtienen directamente de fuentes públicas en tiempo real (Yahoo Finance). Si se detectan valores faltantes en medio de la serie, se interpolan o completan automáticamente para asegurar la calidad del análisis. -
Nombre de la app:
📊 PPA Explorer — Paridad del Poder Adquisitivo
Descripción:
Esta aplicación permite explorar visualmente la relación entre el tipo de cambio y los tipos de interés entre dos divisas seleccionadas, facilitando el análisis empírico de la teoría de la paridad del poder adquisitivo (PPA).
Funcionalidades clave:
Selección de par de divisas (divisa BASE y divisa COTIZADA).
Selección del periodo temporal para el análisis.
Descarga directa del dataset en formato Excel.
Visualización gráfica con escalas dobles:
Eje izquierdo: Tipo de cambio.
Eje derecho: Tipos de interés (BASE y COTIZADA).
Fondo negro para facilitar la lectura y la presentación.
Fuentes de datos:
Tipos de cambio reales: Obtenidos directamente desde Yahoo Finance.
Tipos de interés reales: Obtenidos desde la base de datos FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis).
Divisas disponibles:
EUR (Euro)
USD (Dólar estadounidense)
GBP (Libra esterlina)
JPY (Yen japonés)
CAD (Dólar canadiense)
CHF (Franco suizo)
AUD (Dólar australiano)
SEK (Corona sueca)
NOK (Corona noruega)
Convención del tipo de cambio:
Se utiliza la notación estándar del mercado (ej: EUR/USD), donde la primera divisa es la divisa BASE (EUR en este ejemplo) y la segunda es la divisa COTIZADA (USD). La cotización representa cuántas unidades de la divisa COTIZADA equivalen a una unidad de la divisa BASE. -
Título: Explorador de Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) SIMULADOR
Descripción:
Esta aplicación permite contrastar la teoría de la paridad del poder adquisitivo (PPA) a partir de datos históricos reales. Seleccionando un par de divisas y un periodo temporal, se obtiene:
- Serie histórica del tipo de cambio (Google Finance)
- Series aproximadas de tipos de interés para cada divisa
- Descarga de Excel con las tres series (tipo de cambio, tipo de interés divisa BASE, tipo de interés divisa COTIZADA)
- Gráfico con doble eje: tipo de cambio (izquierdo), tipos de interés (derecho)
Convenciones:
- La primera divisa del par es la divisa BASE (ej. EUR en EUR/USD).
- La segunda es la divisa COTIZADA (ej. USD en EUR/USD).
- El tipo de cambio se interpreta como cuántas unidades de la COTIZADA equivalen a una unidad de la BASE.
Ejemplo:
Si seleccionas EUR como BASE y USD como COTIZADA, se analizará el par EUR/USD y se interpretará como 1 EUR = X USD.
Uso docente:
Pensada para analizar visualmente la relación entre tipos de interés y evolución del tipo de cambio en ejercicios introductorios de economía internacional o macroeconomía aplicada.
Versión:
1.0 - Mayo 2025 -
App: Tema 04 – ETTI y Bonos
Descripción:
Esta aplicación permite visualizar y construir una curva cupón cero (ETTI) a partir de instrumentos del mercado como Letras del Tesoro y Bonos. También realiza el cálculo de factores de descuento, tipos spot e implícitos, y representa gráficamente la curva resultante.
Funciones principales:
- Introducir una tabla editable de instrumentos del mercado (tipo, plazo, precio, cupón, frecuencia).
- Aplicar bootstrapping para calcular los factores de descuento.
- Derivar la curva de tipos spot o cupón cero (ETTI).
- Obtener tipos implícitos (forward).
- Representación gráfica de:
* Factores de descuento
* Tipos spot
* Tipos forward
Aplicaciones didácticas:
✔ Comprensión de la construcción de la curva de tipos desde precios observados en mercado.
✔ Análisis de sensibilidad de la curva frente a cambios en precios o tipos.
✔ Visualización clara de la ETTI y su uso en valoración de instrumentos de renta fija.
Parámetros clave:
- Los cálculos suponen capitalización continua.
- Se interpolan datos si es necesario para obtener valores intermedios.
- El plazo se expresa en años.
Autor: Carlos María de Anta Puig
Asignatura: Productos Derivados / Renta Fija -
Descripción:
Esta aplicación permite valorar un bono a partir de sus características básicas: fecha de valoración, fecha de vencimiento, cupón, frecuencia de pago, base de cálculo, TIR y valor nominal.
El resultado se muestra en pantalla con todos los flujos y cálculos, y puede descargarse como un informe PDF.
Parámetros de entrada:
Fecha de valoración.
Fecha de vencimiento del bono.
Cupón anual (%).
Frecuencia de pago (Anual, Semestral, Trimestral).
Base de cálculo de los días (ACT/360, ACT/365, 30/360, ACT/ACT).
TIR (%).
Valor nominal del bono.
Salidas:
Precio calculado del bono con desarrollo completo.
Posibilidad de descarga en PDF del informe con los parámetros y cálculos detallados.
El cálculo de los plazos se adapta automáticamente a la base de cálculo seleccionada.
Renta Fija
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Esta aplicación permite valorar un bono a partir de sus características básicas: fecha de valoración, fecha de vencimiento, cupón, frecuencia de pago, base de cálculo, TIR y valor nominal.
El resultado se muestra en pantalla con todos los flujos y cálculos, y puede descargarse como un informe PDF.
Fecha de valoración.
Fecha de vencimiento del bono.
Cupón anual (%).
Frecuencia de pago (Anual, Semestral, Trimestral).
Base de cálculo de los días (ACT/360, ACT/365, 30/360, ACT/ACT).
TIR (%).
Valor nominal del bono.
Posibilidad de descarga en PDF del informe con los parámetros y cálculos detallados. -
Aplicación interactiva diseñada para ilustrar y visualizar cómo varía el precio de un bono ante cambios en la TIR (Yield to Maturity), utilizando los tres enfoques clásicos:
Precio real del bono
Precio aproximado mediante duración modificada
Precio aproximado mediante duración + convexidad
Herramienta didáctica que facilita la comprensión del impacto de la sensibilidad del precio del bono frente a variaciones en el nivel de tipos de interés. -
Esta aplicación valora un bono callable mediante un árbol binomial
calibrado a una curva forward introducida por el usuario.
Permite:
- Definir nominal, cupón, plazo.
- Introducir R0,1 y todos los forwards F1,2 ... F(n-1),n.
- Calibrar el árbol de tipos con volatilidad σ.
- Construir el árbol de precios:
* Bono sin opción de cancelación.
* Bono callable.
- Especificar años cancelables y precios de rescate (call).
- Calcular:
* Precio sin call.
* Precio callable.
* Valor de la opción de cancelación.
- Generar un PDF con:
* Parámetros del bono.
* Curva forward.
* Años de call y precios de rescate.
* Árbol de tipos.
* Árbol de precios sin call.
* Árbol de precios callable.
* Valoración final. -
Aplicación didáctica para la valoración completa de un bono convertible.
La App sigue la metodología explicada en clase de Gestión de Renta Fija.
La app permite:
- Introducir los parámetros del bono (nominal, cupón, vida total, fecha de conversión).
- Definir los tipos de interés relevantes: rendimiento exigido hoy (yield) y rendimiento posterior.
- Introducir las variables del subyacente: precio actual de la acción, crecimiento esperado y ratio de conversión.
- Calcular automáticamente:
• Precio del bono simple hoy (sin conversión).
• Valor del bono simple en la fecha de conversión.
• Valor de conversión (VCₜ).
• Floor value en t.
• Precio del bono convertible hoy (V₀).
• Valor de la opción implícita de conversión.
- Mostrar la tabla completa de flujos descontados.
- Presentar desarrollos matemáticos en LaTeX con fórmulas dinámicas. -
Tema 02 APP
Estructura Temporal de los Tipos de Interés (ETTI)
Pestaña 1 – Curva y teoría: tabla editable (con conversión automática entre Spot y FD), gráfico de Curva Spot (0Rt) y FD, y notas teóricas breves.
Pestaña 2 – Forwards: calculadora con spots y con FD, gráfico de curva forward por tramos anuales (implícita).
Pestaña 3 – Valoración de bonos: defines nominal, cupón, años y valora descontando con la curva actual, con tabla de contribuciones y gráfico de PV por flujo.
Exportación: descarga de la curva a Excel y PDF teórico resumen_Tema02_ETTI.Rmd (PDF) -
Mini Terminal Financiero